index - Laboratoire Manceau des Mathématiques

Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Stochastic control Switching zero-sum game Reflected backward stochastic differential equation Equations différentielles stochastiques rétrogrades Switching optimal Robustness Tests d'hypothèses 60H30 Estimateur du maximum de vraisemblance Fractional Brownian motion Perron's method Simulations de Monte-Carlo Consistency Non-life insurance Population dynamics Goodness-of-fit tests Ergodic diffusion process Optimal stochastic control General filtration Inhomogeneous Poisson processes Singularity Stochastic optimal switching Calculus via regularization Parameter estimation Infinite dimensional analysis Backward doubly stochastic differential equations Asymptotic properties Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Categorical explanatory variables Asymptotic theory Second order backward stochastic differential equation Tensor analysis Self-affine surface Regression models Maximisation d'utilité Doubly reflected BSDE with jumps Inhomogeneous Poisson process Tests d'ajustement Stochastic flow Multivariate risk measures Fractional Gaussian noise Time regularity SPDEs Diffusion process Hypotheses testing Nonparametric estimation Roughness exponent Likelihood ratio test Composite alternatives Asymptotic normality Viscosity solution Stochastic processes Riccati equation Autoregressive model Processus de Poisson non homogène Backward Volterra integral equation One-step procedure Dynamic utilities Itô formula Machine learning Explicit estimators Metrology Fault Nonlinear Neumann Boundary conditions Laplace transform Processus de Lévy Cramér-von Mises test Backward stochastic differential equation Generalized linear models Backward Doubly Stochastic Differential Equations Poisson process Estimation paramétrique Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Oblique reflection Risk allocations Bellman-Isaacs equation Hypothesis testing Green's function Viscosity solution of PDEs Optimal switching Fault-surface roughness Seasonality Change-point Parametric estimation Lévy process Stochastic algorithms Jumps Maximum likelihood estimator Singular terminal condition Processus stochastiques Variational inequalities Bayesian estimator Hypothesis test Backward stochastic differential equations Euler scheme Stochastic partial differential equations 60H99 Estimation non-paramétrique Quasi-sure stochastic analysis Continuity problem

Nombre de fichiers

161

Nombre de notices

101

Taux en OA

84 %

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